Сравнение TTEK с ^SP400
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 (^SP400).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTEK или ^SP400.
Корреляция
Корреляция между TTEK и ^SP400 составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и ^SP400
Основные характеристики
TTEK:
0.79
^SP400:
0.88
TTEK:
1.17
^SP400:
1.31
TTEK:
1.18
^SP400:
1.16
TTEK:
1.09
^SP400:
1.66
TTEK:
3.36
^SP400:
4.58
TTEK:
6.64%
^SP400:
3.05%
TTEK:
28.25%
^SP400:
15.91%
TTEK:
-77.90%
^SP400:
-56.32%
TTEK:
-20.32%
^SP400:
-7.85%
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность 21.07%, что значительно выше, чем у ^SP400 с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции ^SP400 по среднегодовой доходности: 24.65% против 7.92% соответственно.
TTEK
21.07%
-1.31%
-4.48%
21.75%
20.23%
24.65%
^SP400
12.32%
-3.37%
6.56%
12.46%
8.64%
7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTEK c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TTEK и ^SP400
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.90%, что больше максимальной просадки ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ^SP400. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и ^SP400
Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 4.14%, в то время как у S&P 400 (^SP400) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP400. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.