Сравнение TTEK с ^SP400
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 (^SP400).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTEK или ^SP400.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и ^SP400
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у ^SP400 с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции ^SP400 по среднегодовой доходности: 25.32% против 8.36% соответственно.
TTEK
22.52%
-16.57%
-6.68%
24.40%
21.36%
25.32%
^SP400
15.64%
0.57%
6.70%
26.29%
10.22%
8.36%
Основные характеристики
| TTEK | ^SP400 | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 2.41 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 5.77 | 9.36 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 2.86% |
| Дневная вол-ть | 28.64% | 15.87% |
| Макс. просадка | -77.89% | -56.32% |
| Текущая просадка | -19.36% | -3.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TTEK и ^SP400 составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTEK c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TTEK и ^SP400
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ^SP400. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и ^SP400
Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с S&P 400 (^SP400) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что TTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP400. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.