PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTEK с ^SP400
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTEK и ^SP400 составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TTEK и ^SP400

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 (^SP400). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10,396.08%
2,025.79%
TTEK
^SP400

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTEK:

0.79

^SP400:

0.88

Коэф-т Сортино

TTEK:

1.17

^SP400:

1.31

Коэф-т Омега

TTEK:

1.18

^SP400:

1.16

Коэф-т Кальмара

TTEK:

1.09

^SP400:

1.66

Коэф-т Мартина

TTEK:

3.36

^SP400:

4.58

Индекс Язвы

TTEK:

6.64%

^SP400:

3.05%

Дневная вол-ть

TTEK:

28.25%

^SP400:

15.91%

Макс. просадка

TTEK:

-77.90%

^SP400:

-56.32%

Текущая просадка

TTEK:

-20.32%

^SP400:

-7.85%

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность 21.07%, что значительно выше, чем у ^SP400 с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции ^SP400 по среднегодовой доходности: 24.65% против 7.92% соответственно.


TTEK

С начала года

21.07%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-4.48%

1 год

21.75%

5 лет

20.23%

10 лет

24.65%

^SP400

С начала года

12.32%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

6.56%

1 год

12.46%

5 лет

8.64%

10 лет

7.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTEK c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTEK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.790.88
Коэффициент Сортино TTEK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.171.31
Коэффициент Омега TTEK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.16
Коэффициент Кальмара TTEK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.091.66
Коэффициент Мартина TTEK, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.364.58
TTEK
^SP400

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP400 равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и ^SP400, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.79
0.88
TTEK
^SP400

Просадки

Сравнение просадок TTEK и ^SP400

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.90%, что больше максимальной просадки ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ^SP400. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.32%
-7.85%
TTEK
^SP400

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и ^SP400

Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 4.14%, в то время как у S&P 400 (^SP400) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP400. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.14%
5.33%
TTEK
^SP400
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab