Сравнение TTEK с ^SP400
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 (^SP400).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTEK или ^SP400.
Основные характеристики
| TTEK | ^SP400 | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.54% | 4.28% |
| Дох-ть за 1 год | 47.40% | 18.31% |
| Дох-ть за 3 года | 17.93% | 1.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.45% | 7.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.01% | 7.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 24.81% | 15.92% |
| Макс. просадка | -77.89% | -56.32% |
| Current Drawdown | 0.00% | -4.78% |
Корреляция
Корреляция между TTEK и ^SP400 составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и ^SP400
С начала года, TTEK показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у ^SP400 с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции ^SP400 по среднегодовой доходности: 24.01% против 7.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTEK c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TTEK и ^SP400
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ^SP400. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и ^SP400
Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с S&P 400 (^SP400) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP400. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.