PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTEK с ^SP400
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEK с ^SP400

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 Index (^SP400).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTEK или ^SP400.

Корреляция

Корреляция между TTEK и ^SP400 составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TTEK и ^SP400

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 Index (^SP400). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,603.29%
1,826.70%
TTEK
^SP400

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTEK:

-0.52

^SP400:

-0.11

Коэф-т Сортино

TTEK:

-0.54

^SP400:

-0.01

Коэф-т Омега

TTEK:

0.92

^SP400:

1.00

Коэф-т Кальмара

TTEK:

-0.37

^SP400:

-0.10

Коэф-т Мартина

TTEK:

-0.77

^SP400:

-0.33

Индекс Язвы

TTEK:

21.40%

^SP400:

7.27%

Дневная вол-ть

TTEK:

31.80%

^SP400:

21.51%

Макс. просадка

TTEK:

-77.89%

^SP400:

-56.32%

Текущая просадка

TTEK:

-38.02%

^SP400:

-16.48%

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у ^SP400 с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции ^SP400 по среднегодовой доходности: 22.20% против 6.58% соответственно.

TTEK

С начала года

-21.52%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-34.66%

1 год

-18.04%

5 лет

17.09%

10 лет

22.20%

^SP400

С начала года

-9.27%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-2.20%

5 лет

11.72%

10 лет

6.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTEK и ^SP400

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
^SP400
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP400, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTEK c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 Index (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TTEK, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTEK: -0.52
^SP400: -0.11
Коэффициент Сортино TTEK, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTEK: -0.54
^SP400: -0.01
Коэффициент Омега TTEK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTEK: 0.92
^SP400: 1.00
Коэффициент Кальмара TTEK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTEK: -0.38
^SP400: -0.10
Коэффициент Мартина TTEK, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTEK: -0.78
^SP400: -0.33

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ^SP400 равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и ^SP400, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.11
TTEK
^SP400

Просадки

Сравнение просадок TTEK и ^SP400

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ^SP400. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.02%
-16.48%
TTEK
^SP400

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и ^SP400

Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 11.03%, в то время как у S&P 400 Index (^SP400) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP400. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
14.60%
TTEK
^SP400