Сравнение TTEK с ^SP400

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение TTEK с ^SP400

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 Index (^SP400).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTEK или ^SP400.

Корреляция

Корреляция между TTEK и ^SP400 составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TTEK и ^SP400

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 Index (^SP400). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TTEK

^SP400

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTEK:

-0.75

^SP400:

-0.58

Коэф-т Сортино

TTEK:

-0.88

^SP400:

-0.67

Коэф-т Омега

TTEK:

0.87

^SP400:

0.91

Коэф-т Кальмара

TTEK:

-0.52

^SP400:

-0.49

Коэф-т Мартина

TTEK:

-1.19

^SP400:

-1.86

Индекс Язвы

TTEK:

19.17%

^SP400:

5.74%

Дневная вол-ть

TTEK:

30.70%

^SP400:

18.47%

Макс. просадка

TTEK:

-77.89%

^SP400:

-56.32%

Текущая просадка

TTEK:

-42.21%

^SP400:

-21.88%

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -26.83%, что значительно ниже, чем у ^SP400 с доходностью -15.14%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции ^SP400 по среднегодовой доходности: 22.66% против 5.69% соответственно.

TTEK

С начала года

-26.83%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

-39.65%

1 год

-22.66%

5 лет

17.67%

10 лет

22.66%

^SP400

С начала года

-15.14%

1 месяц

-12.13%

6 месяцев

-15.06%

1 год

-10.66%

5 лет

14.66%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTEK и ^SP400

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTEK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP400

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTEK c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 Index (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TTEK: -0.74

^SP400: -0.58

Коэффициент Сортино

TTEK: -0.87

^SP400: -0.67

Коэффициент Омега

TTEK: 0.88

^SP400: 0.91

Коэффициент Кальмара

TTEK: -0.52

^SP400: -0.49

Коэффициент Мартина

TTEK: -1.18

^SP400: -1.86

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP400 равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и ^SP400, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TTEK

^SP400

Просадки

Сравнение просадок TTEK и ^SP400

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ^SP400. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TTEK

^SP400

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и ^SP400

Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 Index (^SP400) имеют волатильность 10.05% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TTEK

^SP400

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TTEK с ^SP400

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TTEK и ^SP400

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTEK и ^SP400

TTEK

^SP400

Сравнение TTEK c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок TTEK и ^SP400

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и ^SP400

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество